Option Trading Vega

EZTrader rejeita os auditores Os problemas do EZTrader continuam à medida que a empresa descarta Ziv Haft, os contadores públicos certificados com sede em Israel e uma empresa membro da BDO. EZTrader rejeita auditores é o último anúncio arquivado com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA cheira a um animal ferido impetuvelmente atacando sua agonia. O impulso do lançamento dos volumes do binário japonês do Hellip Take A Bath Os volumes de opções binárias japonesas caem 21 meses a mês, enquanto o caos de Brexit se acalma e as férias de verão regem o poleiro. Os volumes binários japoneses caíram de 44.6tr em julho para 35tr em agosto, quando o Brexit após os choques se dissiparam e as férias de verão dominaram. O gráfico de barras abaixo mostra os volumes mensais Hellip Focus on Bank of England Política Monetária Análise Financeira Diária Binária 15 de setembro de 2016 Relatório da Manhã: 09.00 London Markets estará olhando o Banco da Inglaterra de perto hoje, com o MPC definido para divulgar as últimas orientações sobre interesse Taxas. Nenhuma mudança é esperada, então a atenção real será em projeções econômicas futuras. A libra hellip Markets Eye UK Employment Binary Daily Financial Review 14 de setembro de 2016 Relatório da manhã: 09.00 Londres Esta manhã, a libra esterlina é ligeiramente maior após a venda pesada ontem. O Reino Unido PPI, RPI e HPI entraram abaixo das expectativas, abalando os medos de uma explosão de inflação após a desvalorização da libra da Brexit. Todos os olhos estão agora com o número de reclamantes hellip Dólar australiano tropeça apesar da China Data Binary Daily Financial Review 13 de setembro de 2016 Relatório da manhã: 09.00 Londres Esta manhã, o dólar australiano está atrasado, apesar da grande parte dos dados econômicos chineses em linha. O AUDJPY está ampliando sua corrida perdida, enquanto o AUDUSD reverteu ganhos de ontem. O NZDUSD está negociando mais baixo em simpatia. O dólar está no hellip. EZTrader Trading Insolvently EZTDs Contas para o final do ano 2014 e 2015 foram ambos qualificados. Os primeiros seis meses do ano em curso vieram gerar uma perda antes de impostos de 8.3m. Eles estão perdidos. A EZTrader está negociando de forma insolvente em 31 de março de 2016. Os equivalentes de caixa do EZTDs em dinheiro foram de 2,275 milhões ainda por três meses que terminaram. O preço da ação da TechFinancials8217 em 29 de julho, no relatório H1, caiu para 8.5p, mas agora Liberação de seu relatório H1 2016, as ações estão negociando agora em 15.5p meio, até um assalto 82 O principal desempenho que impulsiona o preço da ação TechFinancial foi a divisão B2C onde a DragonFinancials começou hellip Dólar aguarda no FOMC Binary Daily Financial Review 12 de setembro de 2016 Relatório da manhã: 09.00 Londres Esta manhã, o dólar aguarda no FOMC, com mercados que desconfiam do que poderia ser um setembro espetacular do FOMC. A maioria dos analistas não espera nenhuma mudança, mas qualquer movimento inesperado poderia ver o dólar disparar. O Dólar disparou mais alto no hellip Dólar Extiende Avanço após a Análise Financeira Diária Binária da Fed Summit 30 de agosto de 2016 Relatório da manhã: 09.00 Londres O dólar amplia o avanço quando o rali que começou na sexta-feira após a cúpula do Jackson Hole Fed chegar nesta semana. Os comentários do presidente do Fed Yellen e do vice-presidente Fischer estabeleceram que o dólar aumentou a perspectiva de um hellip Os volumes binários japoneses melhoram o interesse da Brexit Os volumes japoneses fornecem um impulso muito necessário, pois eles saltam dos baixos volumes recorde. O aumento pode ser atribuído a Brexit como o GBPJPY foi o maior motor. Os volumes binários japoneses melhoram à medida que saem do recorde baixo estabelecido em maio. Brexit forneceu um tiro no braço com hellip. O que é Vega Vega é a mensuração de uma sensibilidade de opções às mudanças na volatilidade do ativo subjacente. A Vega representa o valor que uma opção contrai alterações de preços em reação a uma 1 mudança na volatilidade implícita do ativo subjacente. A volatilidade mede a quantidade ea velocidade a que o preço se move para cima e para baixo, e muitas vezes é baseado em mudanças nos preços históricos recentes em um instrumento de negociação. Carregando o jogador. BREGA DOWN Vega Vega muda quando há grandes movimentos de preços (maior volatilidade) no ativo subjacente e cai à medida que a opção se aproxima da expiração. Vega é um grupo de gregos usado na análise de opções e é o único grego de menor ordem que não é representado por uma carta grega. Diferenças entre os gregos Uma das principais técnicas de análise utilizadas na negociação de opções é a medição dos riscos dos Gengys envolvidos em um contrato de opções em relação a determinadas variáveis ​​subjacentes. A Vega mede a sensibilidade à volatilidade dos instrumentos subjacentes. Delta mede uma sensibilidade de opções ao preço dos instrumentos subjacentes. Gamma mede a sensibilidade de uma delta de opções em resposta a mudanças de preço no instrumento subjacente. Theta mede a decadência do tempo da opção. Rho mede uma sensibilidade de opções a uma mudança nas taxas de juros. Volatilidade implícita Como indicado anteriormente, a vega mede a variação teórica do preço para cada movimento de ponto percentual na volatilidade implícita. A volatilidade implícita é calculada usando um modelo de preços de opções e determina quais os preços atuais do mercado estão estimando a volatilidade futura de ativos subjacentes. No entanto, a volatilidade implícita pode desviar-se da volatilidade futura realizada. Vega Exemplo O vega pode ser usado para determinar se uma opção é barata ou dispendiosa. Se a opção de uma opção for maior que o spread de oferta e oferta, as opções são ditas para oferecer um spread competitivo, e o oposto é verdadeiro. Por exemplo, assumir o estoque hipotético ABC está negociando em 50 por ação em janeiro e uma opção de compra em fevereiro de 52,50 tem um preço de oferta de 1,50 e um preço de peça de 1,55. Suponha que o vega da opção seja 0.25 e a volatilidade implícita seja 30. Portanto, as opções de chamadas oferecem um mercado competitivo. Se a volatilidade implícita aumentar para 31, então o preço do lance de opções e o preço de oferta devem aumentar para 1,75 e 1,80, respectivamente. Se a volatilidade implícita diminuiu em 5, então o preço da oferta e o preço da oferta teoricamente cairão para 25 centavos e 30 centavos, respectivamente.